ABN AMRO heeft bekendgemaakt dat het een omvangrijke risico-overdrachtstransactie heeft gesloten met fondsen beheerd door Blackstone. Deze overeenkomst voorziet de bank van bescherming tegen de eerste verliezen op een leningenportefeuille van €2 miljard aan grote bedrijven.
Wat is een Significant Risk Transfer?
Een Significant Risk Transfer (SRT) is een financiële transactie waarbij een bank een deel van het kredietrisico van een leningenportefeuille overdraagt aan een derde partij, zoals een investeerder of fonds. De bank behoudt de leningen op haar eigen balans, maar de tegenpartij neemt (een deel van) het risico op eventuele verliezen op zich. De tegenpartij ontvangt hiervoor een vergoeding, maar draagt ook de verliezen als de leners niet terugbetalen.
Voordelen van de transactie
Door een deel van het risico over te dragen, kan ABN AMRO haar risicogewogen activa verminderen. Dit betekent dat de bank minder kapitaal hoeft aan te houden voor deze leningen. Het vrijgekomen kapitaal kan dan worden gebruikt voor nieuwe kredietverlening, wat verdere groei mogelijk maakt.
In dit specifieke geval verwacht de bank dat deze transactie de risicogewogen activa met ongeveer €1,6 miljard zal verlagen.
Reactie van ABN AMRO
“We zijn trots dat we de uitvoering van onze eerste SRT-transactie met Blackstone met succes en strategische discipline hebben voltooid”, zei Dan Dorner, Chief Commercial Officer Corporate Banking bij ABN AMRO. “Dit past in onze ambitie om tot €8 miljard aan risicogewogen activa te heralloceren door onze portefeuille actief te beheren. Dit soort transacties stelt ons in staat om verder te groeien in sectoren en producten waarin we concurrerend zijn, diepgaande expertise hebben en hogere rendementen kunnen behalen.”
